Innsnevring Of Bollinger Bånd

Profittere fra Bollinger Squeeze. Du er hardpresset for å finne en handelsmann som aldri har hørt om John Bollinger og hans navneband. De fleste kartprogrammer inkluderer Bollinger Bands - av alle tekniske indikatorer - men selv om disse båndene er noen av de mest nyttige hvis På riktig måte er de også blant de minst forstått. En god måte å få tak på hvordan bandene fungerer, er å lese boken Bollinger på Bollinger Bands, der Bollinger selv forklarer whys og wherefores av bruk av bandene. Ifølge Bollinger er det s ett mønster som reiser flere spørsmål enn noe annet aspekt av Bollinger Bands. Han kaller det presset. Som han legger det, blir hans band drevet av volatilitet, og Squeeze er en ren refleksjon av den volatiliteten. Her ser vi på klemmen og hvordan den kan hjelpe deg med å identifisere breakouts. Bollinger Bands benytter øvre og nedre standardavviksbånd sammen med et sentralt, enkeltgjørende gjennomsnittlig bånd rundt prisen for å identifisere høye og lave volatilitetspoeng. Selv om det kan være en reell utfordring å prognostisere fremtidige priser og prissykluser, endres volatiliteten og sykluser er relativt enkle å identifisere Dette skyldes at aksjer veksler mellom perioder med lav volatilitet, etterfulgt av perioder med høy volatilitet og så videre - mye som det rolige før stormen og den uunngåelige inaktiviteten etterpå. Her er pressekvasjonen. Bollinger Bandbredde Topp Bollinger Band 20 perioder - Bottom Bollinger Band 20 perioder Enkelt Flytende Gjennomsnitt Lukk 20 perioder. En klemkandidat er identifisert når båndbredden er på en seks måneders lav lav verdi. Når Bollinger Bands er langt fra hverandre, er volatiliteten høy, og når de er tett sammen, er lav En klemme utløses når volatiliteten når en seks måneders lav og identifiseres når Bollinger Bands når en seks måneders minimumsavstand fra hverandre. Det neste trinnet i å bestemme hvilken vei aksjer vil gå når de bryter ut, er noe mer utfordrende. Bollinger foreslår at for å bestemme breakout-retningen, er det nødvendig å se på andre indikatorer for bekreftelse. Han foreslår at man bruker den relative styrkeindeksen sammen med en eller to volum - baserte indikatorer som intradag intensitetsindeksen utviklet av David Bostian eller akkumuleringsfordelingsindeksen utviklet av Larry William. Hvis det er en positiv divergens - det vil si hvis indikatorer går oppover mens prisen går ned eller nøytral - det er et bullish tegn For ytterligere bekreftelse, se etter volum for å bygge på oppe dager. Hvis prisen går høyere, men indikatorene viser negativ divergens, se etter en nedadgående nedbryting, spesielt hvis det har vært økende volumspikes på neddager. En annen indikasjon av breakout retning er måten bandene beveger seg på ekspansjon Når en kraftig trend er født, er den resulterende eksplosive volatilitetsøkningen ofte så flott at nedre båndet vil svinge nedover i en oppadgående pause, eller øvre bandet blir høyere i en nedadgående pause. Se figur 1 nedenfor, som viser at May KBH breakout Båndbredden når en minimumsavstand fra hverandre i mai indikert av den blå pilen i vindu 2, etterfulgt av en eksplosiv breakout til oppsiden. Merk den økende relativstyrkeindeksen vist i vindu 1, sammen med økende intradagintensitet, det røde histogrammet i vindu 2 og akkumuleringsfordelingsindeksen den grønne linjen i vindu 2, som begge viste etter linje A viser positiv divergens med prisen demonstrert av linje B. Merk volumbygget som skjedde, begynner i midten av april til juli. Figur 1 Ukentlig oversikt over KB-hjemmet viser klemmemønsteret i året frem til mai 2003 av. En tredje betingelse for å se etter er noe som Bollinger kaller et hode falsk. Det er ikke uvanlig at sikkerheten går i en retning umiddelbart etter klemmen, som om å lure handelsmenn til å tro at breakout vil skje i den retningen, bare for å reversere kurset og gjør det sanne og mer signifikante trekk i motsatt retning. Traders som handler raskt på breakout blir fanget utenfor, noe som kan vise seg ekstremt kostbart dersom de ikke bruker stopp-tap. De forventer at hovedet falle raskt kan dekke sin opprinnelige posisjon og legge inn en handler i retning av reverseringen. I figur 2 så Nasdaq AMZN ut til å gi et presssett i begynnelsen av februar 2004. Bollinger Bands var minst avstand fra hverandre, som ikke hadde blitt sett i minst et år, og det er en seks måneders lav båndbredde se linje A i vindu II Det er negativ divergens mellom RSI-linjen 1 i vindu I, intradagintensitetslinjen 2 i vindu II, akkumuleringsfordelingsindekslinjen 3 eller vindu II og prisen linje 4 i vindu III - alle peker på en nedadgående bryte Breaking over 50-dagers glidende gjennomsnitt den oransje linjen i nedre volumvinduet på dråper i aksjekurs, noe som tyder på en oppbygging av salgstrykk, volum viser over normale verdier på Nedsatt prisflyt Endelig er den langsiktige trendlinjen brutt til ulempen i den første uken i februar. En nedadgående breakout vil bli bekreftet ved en penetrasjon i den langsiktige støttelinjen 5 i vindu III og en fortsatt økning i volum på downside moves. Figure 2 En klemme i å gjøre Her ser vi på det ukentlige diagrammet for diagrammet. Utfordringen ligger i det faktum at aksjen hadde vist en sterk oppgang, og en søyle med teknisk analyse er at den dominerende trenden vil fortsett til en lik eller større kraft opererer i motsatt retning. Dette betyr at aksjene godt kan gjøre et hode falskt ned gjennom trendlinjen, og deretter umiddelbart reversere og bryte til oppsiden. Det kan også falle ut til oppsiden og bryte ned Mens det ser ut til å bryte ned i ulempen sammen med en trendendring, må man avvente bekreftelse på at en omvendt trend har skjedd, og i tilfelle det er en falsk ut, være klar til å endre handelsretningen på et øyeblikk s varsel. Klemmen er avhengig av premissene om at aksjene varierer mellom perioder med høy volatilitet, etterfulgt av lav volatilitet. Aktier som er ved seks måneders lave volatilitetsnivåer, som demonstrert av den smale avstanden mellom Bollinger Bands, viser generelt eksplosive breakouts Ved å bruke ikke-kollinære indikatorer, kan en investor eller handelsmann avgjøre hvilken retning aksjen mest sannsynlig vil bevege seg i den etterfølgende breakout. Med litt øvelse ved å bruke ditt favoritt kartleggingsprogram, bør du finne presset et velkomment tillegg til posen din med handelstrykk. Renten hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen deponeringsinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling gikk den amerikanske kongressen i 1933 som Banking Lov, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor f armer, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1. Et første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert Kjøper valgt av konkursfirma Fra et basseng av bidders. Using Bollinger Band Bands for å måle Trender. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorene for handelsmenn i et finansmarked om investorer handler aksjer, obligasjoner eller utenlandsk valuta mange handelsmenn bruker Bollinger Bands for å bestemme overkjøpte og oversolgte nivåer, selger når en pris berører det øvre Bollinger Band og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band I utvalgsbaserte markeder, fungerer denne teknikken godt, da prisene går mellom de to bandene som baller som hopper av vegger av en racquetballbane Men Bollinger Bands don t alltid gi nøyaktige kjøp og salg signaler Dette er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn La oss ta se et problem. Problemet med Bollinger Bands. Som John Bollinger var først å anerkjenne merker på bandene, er det bare at koder, ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er ikke i seg selv et selgesignal. En tag av den nedre Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris ofte kan og går i bandet. I de markeder, handler handelsmenn som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen, en ublu serie stopper eller verre, montering av flytende tap som prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven må vi først spørre hva er en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden. Som mange clichs inneholder denne en god mengde sannhet siden markeder for det meste konsoliderer som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne, hvilke er hvorfor t rading dem er ikke så lett som det ser ut til å se på pris på denne måten, kan vi da definere trenden som avvik fra normområdet. Bollinger Band-formelen består av følgende. BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevning Periode m Antall Standardavvik SD SD Standardavvik over de siste n periodene Typisk pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. I kjernen måler Bollinger Bands avvik Dette er grunnen hvorfor de kan være svært hjelpsomme i å diagnostisere trenden Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett bruker parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik, kan vi se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet under ser vi at når priskanaler mellom øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD borte fra gjennomsnitt, er trenden oppe derfor kan vi definere den kanalen som kjøpesone. Omvendt, hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er i selger zo ne Til slutt, hvis prisen sverger mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det ikke er noen land. En av de andre store fordelene ved Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk å øke og redusere prisutviklingen som volatilitet øker og reduserer derfor båndene vokser naturlig og smal i synkronisering med pris handling skaper en veldig nøyaktig trending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band kanaler viser trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders og Faders. Etter å ha etablert grunnleggende regler for Bollinger Band-band, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte momentum og falme handelsmenn som liker å dra nytte av trendutmattelse. Tilbake tilbake til AUD USD-diagrammet like over, vi kan se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i kjøpsonen. De vil da kunne holde seg i trend da Bollinger Band-bandene innkapsler mesteprisen av masen sive up-move. What ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hver enkelt handler, men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpsonen Bruk av 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset blir rødt. Årsaken til den andre tilstanden er å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend ved et raskt bevisbevis til Ulempen som går tilbake til kjøpesonen ved slutten av handelsperioden. Merk hvordan i det følgende diagramet er det mulig for handelsmannen å holde seg i bevegelsen for de fleste opptrender som bare kommer ut når prisen begynner å konsolidere på toppen av det nye området. Figure 2 Bollinger Band-band inneholder pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-bånd kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trenden utmattelse ved å plukke turnen i pris. Merk imidlertid at mottrenden trading requi res langt større feilmarginer som trender vil ofte gjøre flere forsøk på videreføring før kapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en falsk handelsmann som bruker Bollinger Band-bandene, vil kunne raskt diagnostisere det første hintet av trendenes svakhet. Etter å ha sett prisene faller ut av trendkanalen kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til det øvre Bollinger Band. Men hvor du skal plassere stoppet. Når du legger den rett over svinghøyde, vil det nesten forsikre trafferen om en utbrudd som Prisen vil ofte gjøre mange bevisst forays til toppen av serien, med kjøpere som prøver å forlenge trenden. Her er hvor volatilitetsegenskapen til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen. Ved å måle bredden på det ingen manns landområde, hvilket er ganske enkelt intervallet 1 til 1 SD fra den gjennomsnittlige, kan næringsdrivende skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham i å bli stoppet ut på markedsstøy og likevel beskytte sin kapital hvis Trend oppnår virkelig sin momentum. Figur 3 Fade trading ved hjelp av Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populære tekniske analyse indikatorene, har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk orienterte handelsmenn Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-bånd, kan handelsfolk oppnå et større nivå av analytisk sofistikert bruk ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fadingstrategier. Renten der en depotinstitusjon låner midler oppbevart ved Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 A statistisk måling av spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor av gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå. Valutaen forkortes ion - eller valutasymbol for den indiske rupee INR, indiens valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Bollinger Bands Introduksjon. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive tradingband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme frem til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Band består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som s erver som grunnlag for øvre bånd og nedre bånd Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band-reglene. Oppgi for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for USA aksjene er ganske positive Vi forventer høyere priser på mellomlang sikt. Markeder internasjonalt er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse. Ny 52 Uke høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Det er ofte negativ opinion i media, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdivurderinger er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noe trekk.